Corsi di Laurea Corsi di Laurea Magistrale Corsi di Laurea Magistrale
a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
SCIENZE STATISTICHE
Insegnamento
ANALISI DEI DATI IN FINANZA
SCP4063304, A.A. 2017/18

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2016/17

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
SCIENZE STATISTICHE
SS1736, ordinamento 2014/15, A.A. 2017/18
N0
porta questa
pagina con te
Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese FINANCIAL DATA ANALYSIS
Sito della struttura didattica http://scienzestatistiche.scienze.unipd.it/2017/laurea_magistrale
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile FRANCESCO LISI SECS-S/03

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-S/03 9.0

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione Secondo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Organizzazione della didattica
Tipo ore Crediti Ore di
Corso
Ore Studio
Individuale
Turni
LABORATORIO 4.0 30 70.0 Nessun turno
LEZIONE 5.0 34 91.0 Nessun turno

Calendario
Inizio attività didattiche 26/02/2018
Fine attività didattiche 01/06/2018

Commissioni d'esame
Nessuna commissione d'esame definita

Syllabus
Prerequisiti: Anche se non strettamente necessario, è fortemente consigliato avere acquisito i contenuti di Serie storiche finanziarie.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Lo scopo del corso è di introdurre gli studenti alla comprensione e alla reale capacità di utilizzo di metodi statistici per l’analisi e la modellazione di fenomeni finanziari.
Partendo dal problema finanziario, verranno presentate varie procedure computazionali basate su tecniche parametriche e nonparametriche e di ricampionamento.
Il corso sarà sviluppato su alcune problematiche attuali della finanza, quali, ad esempio, stima e controllo del rischio, la costruzione e valutazione di strategie di trading e la misurazione della performance di un portafoglio.
Modalita' di esame: Prova pratica in aula pc + esercitazione per casa
Criteri di valutazione: La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti sull'acquisizione dei concetti e delle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli e di implementarli in modo autonomo e consapevole.
Contenuti: 1. Tecniche statistiche per l’analisi del rischio finanziario. Modelli per il calcolo del Valore a Rischio (VaR)
2. Prezzaggio di opzioni mediante modelli GARCH
3. Tecniche statistiche di stima della volatilità
4. Modelli di regressione non parametrica e loro applicazioni finanziarie.
5. Analisi tecnica dei mercati finanziari
6. Introduzione alla borsa elettrica.
7. Misure e metodi di valutazione della performance di un portafoglio.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Tutte le metodologie proposte verranno implementate con un opportuno software e applicate a dati reali durante le esercitazioni in aula computer.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Lucidi forniti di volta in volta prima delle lezioni.
Trattandosi di un corso composto di vari moduli non è possibile indicare un solo testo. All'inizio di ogni modulo verranno forniti riferimenti bibliografici sia in italiano che in inglese.
Testi di riferimento: