Corsi di Laurea Corsi di Laurea Magistrale Corsi di Laurea Magistrale
a Ciclo Unico
Scuola di Economia e Scienze politiche
ECONOMICS AND FINANCE
Insegnamento
ADVANCED ECONOMETRICS
EPP3051595, A.A. 2017/18

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2017/18

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
ECONOMICS AND FINANCE
EP2422, ordinamento 2017/18, A.A. 2017/18
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Curriculum Percorso Comune
Crediti formativi 10.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese ADVANCED ECONOMETRICS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?idnumber=2017-EP2422-000ZZ-2017-EPP3051595-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione INGLESE
Sede PADOVA
Corso singolo NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile GUGLIELMO WEBER SECS-P/05
Altri docenti NUNZIO CAPPUCCIO SECS-P/05

Mutuazioni
Codice Insegnamento Responsabile Corso
EPP4063956 ADVANCED ECONOMETRICS GUGLIELMO WEBER SP1424

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Economico SECS-P/05 10.0

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso I Anno
Modalità di erogazione frontale

Organizzazione della didattica
Tipo ore Crediti Ore di
Corso
Ore Studio
Individuale
Turni
LEZIONE 10.0 70 180.0 Nessun turno

Calendario
Inizio attività didattiche 02/10/2017
Fine attività didattiche 19/01/2018

Syllabus
Prerequisiti: Il corso riprende per buona parte gli argomenti trattati nel corso omonimo della laurea triennale, attribuendo maggiore rilievo agli aspetti di metodo. E' pertanto richiesta una buona conoscenza dei concetti insegnati in un corso introduttivo di statistica e di econometria o statistica economica.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Affrontare i problemi connessi alla specificazione ed alla stima di modelli econometrici.

Affrontare i problemi connessi all'utilizzo di dati sezionali e longitudinali.

Affrontare i problemi connessi all'utilizzo di dati di serie storiche.
Modalita' di esame: Esame scritto con domande di teoria e esercizi su dati reali.
Criteri di valutazione:
Contenuti: Il corso propone i modelli econometrici di base per l'analisi quantitativa dei fenomeni economici, con una particolare attenzione alla tipologia dell'informazione statistica campionaria disponibile. In particolare vengono affrontate le problematiche connesse sia ai dati di tipo microeconomico che alle serie storiche. Il corso sarà articolato nel modo seguente:

Richiami di statistica. Il modello di regressione lineare classico: specificazione, stima e verifica d'ipotesi. Il modello di regressione lineare per dati sezionali. Il modello di regressione lineare generalizzato per dati sezionali. Il modello lineare con variabili esplicative endogene. Il modello lineare per dati di panel (statico e dinamico). Analisi di serie storiche: stazionarietà ed ergodicità. Modelli lineari univariati per serie stazionarie: i modelli ARMA. Il trattamento delle serie non stazionarie: i modelli ARIMA. Il modello lineare dinamico. Il modello lineare generalizzato per dati di serie storiche. Modelli per serie storiche multivariate.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni in classe.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Joshua Angrist and Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. --: Princeton University Press, 2009. Cerca nel catalogo
Jeffrey Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data: Second Edition. --: MIT Press, 2010.
Testi di riferimento: