Insegnamento
MATHEMATICAL TOOLS FOR ECONOMICS AND FINANCE 2
ECN1031405, A.A. 2016/17

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
ECONOMICS AND FINANCE - ECONOMIA E FINANZA
EC1935, ordinamento 2014/15, A.A. 2016/17
1137675
Curriculum Percorso Comune
Crediti formativi 10.0
Denominazione inglese MATHEMATICAL TOOLS FOR ECONOMICS AND FINANCE 2
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?idnumber=2016-EC1935-000ZZ-2016-ECN1031405-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione INGLESE
Sede PADOVA

Docenti
Responsabile ENRICO EDOLI
Altri docenti ELENA SARTORI

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Statistico-matematico SECS-S/06 10.0

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso I Anno
Modalità di erogazione frontale

Organizzazione della didattica
Tipo ore Crediti Ore di
Corso
Ore Studio
Individuale
Turni
LEZIONE 10.0 70 180.0 Nessun turno

Calendario
Inizio attività didattiche 03/10/2016
Fine attività didattiche 20/01/2017

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
3 Commissione AA 2016/17 01/10/2016 30/09/2017 EDOLI ENRICO (Presidente)
BURATTO ALESSANDRA (Membro Effettivo)
GROSSET LUCA (Membro Effettivo)
SARTORI ELENA (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Basic calculus
Conoscenze e abilita' da acquisire: The first part of the course presents the mathematical tools required to approach some dynamic optimization problems typically found in macroeconomic theory and in finance.
The second part is devoted to the stochastic calculus together with some financial applications like the Black&Scholes (1973) model.
Modalita' di esame: Written examination
Criteri di valutazione:
Contenuti: Differential equations
Binomial methods
Risk neutral pricing in the discrete time world
Stochastic integrals
Itô formula
Hedging portfolios
Pricing of contingent claims in continuous time: the Black&Scholes formula
Hedging and completeness
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lectures and seminars of outstanding practitioners
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:
Testi di riferimento:
  • Björk, Tomas, Arbitrage theory in continuous timeTomas Björk. Oxford: Oxford University Press, 2001. Cerca nel catalogo
  • Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard, Introduction to stochastic calculus applied to finance. --: Cambridge University Press, 2000. Cerca nel catalogo