Insegnamento
ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS
EPP3050755, A.A. 2016/17

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
ECONOMIA INTERNAZIONALE
SP1424, ordinamento 2014/15, A.A. 2016/17
1133485
Crediti formativi 9.0
Denominazione inglese ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?idnumber=2016-SP1424-000ZZ-2015-EPP3050755-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione INGLESE
Sede PADOVA

Docenti
Responsabile FULVIO FONTINI SECS-P/01

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Economico SECS-P/01 9.0

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Organizzazione della didattica
Tipo ore Crediti Ore di
Corso
Ore Studio
Individuale
Turni
LEZIONE 9.0 63 162.0 Nessun turno

Calendario
Inizio attività didattiche 03/10/2016
Fine attività didattiche 20/01/2017

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
3 Commissione AA 2016/17 01/10/2016 30/09/2017 FONTINI FULVIO (Presidente)
CALDARI KATIA (Membro Effettivo)
DI MARIA ELEONORA (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Il corso non ha prerequisiti formali. E' comunque opportuno che lo studente abbia una buona preparazione di base di microeconomia, macroeconomia, nonchè imostri di possedere e saper usare quell'insieme di strumenti analitici di carattere matematico e statistico (ad esempio massimizzazioni e massimizzazioni vincolate, variabili casuali, elementi di statistica descrittiva, ecc.) che fanno parte del bagaglio formativo di ogni laureato triennale di Economia.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Il corso si pone come obiettivo quello di fornire gli elementi analitici essenziali per la comprensione delle problematiche specifiche dei mercati finanziari, e per la valutazione degli strumenti atti a gestirle.
Lo studente al termine del corso sarà in grado di comprendere le principali problematiche relative alle scelte in condizioni di rischio e valutarne le principali applicazioni nei mercati finanziari
Modalita' di esame: L'esame consisterà in una prova orale sugli argomenti sviluppati a lezione.
Criteri di valutazione: Per i frequentanti, la valutazione terrà conto sia della freuenza e partecipazione attiva alle lezioni, sia della prova finale. Sulla base del numero dei frequentanti, potrà essere richiesto agli stesi di svolgere una tesina su argomenti da concordare con il docente, in sostituzione di parte dell'esame
Contenuti: Il corso sarà diviso in quattro gradi capitoli:
1) introduzione al conceto di rischio e scelta in condizioni di rischio
2) modelli di equlibrio parziale per l'analsi della scelta in condizioni di rischio
3) modelli di equilibrio economico generale in codizione di rischio
4) i derivati finanziari, e le loro prinicipali applicazioni

i temi trattati saranno:
Introduzione alle scelte in condizioni di rischio; Scelte di portafoglio ottimali; Mercati finanziari: efficienza e condivisione del rischio; Analisi dei derivati;Opzioni finanziarie e reali (intr.)
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Il corso si svolgerà tramite lezioni frontali in aula. Sulla base della numerosità degli studenti, ai frequentanti potrà essere richiesto di svolgere una breve tesina relativa a papers scientifici indicati dal docente, ad integrazione dell'esame.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Dispense a cura del docente. Per la disponibilità delle stesse, contattare il docente via mail. In alternativa (sconsigliata): Financial Economics, Eichberger and Harper, OUP, 1997.
Testi di riferimento:
  • Eichberger, J, Harper, J., Financial Economics. --: Oxford University Press, 1997. Cerca nel catalogo