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a Ciclo Unico
ECONOMIA
ECONOMIA E MANAGEMENT
Insegnamento
ECONOMETRICS
EPP3051641, A.A. 2014/15

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2012/13

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (Ord. 2011)
EC0221, ordinamento 2011/12, A.A. 2014/15
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Crediti formativi 6.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese ECONOMETRICS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione INGLESE
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile NUNZIO CAPPUCCIO SECS-P/05

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-S/03 6.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo trimestre
Anno di corso III Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 6.0 42 108.0

Calendario
Inizio attività didattiche 22/09/2014
Fine attività didattiche 06/12/2014
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2015/16 Ord.2013

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
2 aa1516 01/10/2015 30/09/2016 CAPPUCCIO NUNZIO (Presidente)
BERNARDI MAURO (Membro Effettivo)
NUNZIATA LUCA (Membro Effettivo)
1 Commissione A.A. 2014/15 01/10/2014 30/09/2015 CAPPUCCIO NUNZIO (Presidente)
BRUNELLO GIORGIO (Membro Effettivo)
NUNZIATA LUCA (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Durante il corso verranno utilizzati gli elementi di base di probabilita' e di statistica. Spesso si calcoleranno derivate per l'ottimizzazione di funzioni e per valutare l'effetto di una variazione in una variabile indipendente sulla variabile esplicativa. Occorre quindi una conoscenza di base su cosa e' e come si calcola una derivata, almeno per funzioni elementari. Inoltre verranno utilizzati alcuni elementi di algebra lineare.
Su questi argomenti come riferimento di base sono particolarmente utili le appendici A, B, C e D del testo di riferimento.
Infine si assumono note le nozioni di base di microeconomia e di macroeconomia.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Il corso si propone di introdurre gli studenti all’analisi econometrica intesa come applicazione di tecniche statistiche all’analisi empirica dei dati economici. Il corso avrà un’enfasi sia teorica che applicata. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di costruire semplici modelli econometrici utili alla comprensione dei fenomeni economici.
Ci saranno sessioni di esercizi sia teorici sia empirici. Verra' utilizzato il software STATA.
Modalita' di esame: L’esame è scritto e a libro chiuso con esercizi sia teorici sia empirici.
Criteri di valutazione: La valutazione sara' basata sull'esame finale.
Contenuti: 1. Introduzione
2. Il modello di regressione lineare semplice
3. Modello di regressione lineare multipla: stima, inferenza, analisi asintotica, problemi di specificazione
4. I modelli con variabili dummy
5. Eteroschedasticità
6. Introduzione ai modelli per le serie storiche.
7. I modelli probit e logit
8. I modelli con variabili esplicative endogene: il metodo delle variabili strumentali.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Il corso si svolgerà attraverso lezioni sia teoriche che applicate.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Le slides delle lezioni saranno disponibili nel sito del corso in moodle.
Testi di riferimento:
  • Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach. --: Sowth-Western Cengage Learning, 2011. Qualunque edizione Cerca nel catalogo