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| SCIENZE STATISTICHE | ||
| STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA | ||
Insegnamento
MATEMATICA FINANZIARIA
SSL1000355, A.A. 2013/14
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2012/13
MATEMATICA FINANZIARIA
SSL1000355, A.A. 2013/14
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2012/13
Principali informazioni sull'insegnamento
| Corso di studio |
Corso di laurea in STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA SS1449, ordinamento 2009/10, A.A. 2013/14 |
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|---|---|---|
| Curriculum | METODOLOGICO [008PD] | |
| Crediti formativi | 8.0 | |
| Tipo di valutazione | Voto | |
| Denominazione inglese | FINANCIAL MATHEMATICS | |
| Sito della struttura didattica | http://www.stat.unipd.it/risorse/SEF | |
| Dipartimento di riferimento | Dipartimento di Scienze Statistiche | |
| Obbligo di frequenza | No | |
| Lingua di erogazione | ITALIANO | |
| Sede | PADOVA | |
| Corso singolo | NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo | |
| Corso a libera scelta | È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta | |
| Corso per studenti Erasmus | Gli studenti Erasmus+ o di altri programmi di mobilità NON possono frequentare l'insegnamento |
Docenti
| Responsabile | GIORGIA CALLEGARO | STAT-04/A |
|---|
Mutuante
| Codice | Insegnamento | Responsabile | Corso di studio |
|---|---|---|---|
| SSL1000355 | MATEMATICA FINANZIARIA | GIORGIA CALLEGARO | SS1449 |
Dettaglio crediti formativi
| Tipologia | Ambito Disciplinare | Settore Scientifico-Disciplinare | Crediti |
|---|---|---|---|
| AFFINE/INTEGRATIVA | Attività formative affini o integrative | SECS-S/06 | 8.0 |
Organizzazione dell'insegnamento
| Periodo di erogazione | Terzo trimestre |
|---|---|
| Anno di corso | II Anno |
| Modalità di erogazione | frontale |
| Tipo ore | Crediti | Ore di didattica erogata |
Ore Studio Individuale |
|---|---|---|---|
| LEZIONE | 8.0 | 56 | 144.0 |
| Inizio attività didattiche | 07/04/2014 |
|---|---|
| Fine attività didattiche | 21/06/2014 |
| Visualizza il calendario delle lezioni |
Lezioni 2015/16 Ord.2009 (per settimana) Lezioni 2015/16 Ord.2009 (per insegnamenti) |
Commissioni d'esame
| Commissione | Dal | Al | Membri |
|---|---|---|---|
| 8 Commissione a.a. 2016/2016 | 01/10/2015 | 30/09/2020 |
GROSSET
LUCA
(Presidente)
DAI PRA PAOLO (Membro Effettivo) FERRANTE MARCO (Membro Effettivo) |
| 7 Commissione a.a. 2014/2015 | 01/10/2014 | 30/09/2015 |
CALLEGARO
GIORGIA
(Presidente)
DAI PRA PAOLO (Membro Effettivo) FERRANTE MARCO (Membro Effettivo) FIORIN SILVANO (Membro Effettivo) |
| 6 a.a. 2013/2014 | 01/10/2013 | 30/03/2015 |
CALLEGARO
GIORGIA
(Presidente)
FERRANTE MARCO (Membro Effettivo) DAI PRA PAOLO (Supplente) |
| Prerequisiti: | Analisi matematica, calcolo delle probabilità (variabili aleatorie discrete). |
| Conoscenze e abilita' da acquisire: | Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di utilizzare gli strumenti matematici introdotti a lezione per risolvere esercizi sui regimi finanziari, sulla valutazione e la scelta tra diverse operazioni finanziarie, su tutti i problemi che discendono dalle applicazioni delle rendite certe. Saranno anche in grado di costruire prospetti di ammortamento e di costituzione di capitale. Saranno, poi, in grado di utilizzare modelli matematici monoperiodali, che rappresentano l'evoluzione aleatoria del mercato, per determinare il prezzo di strumenti derivati semplici e di determinare strategie d'investimento di copertura e di super-replicazione.
Indirizzando lo studio ad un livello di astrazione più alto lo studente potrà comprendere strumenti di finanza matematica più sofisticati che potrebbe incontrare in corsi più avanzati. |
| Modalita' di esame: | Prova d'esame scritta (le esercitazioni si svolgeranno con cadenza settimanale, durante l'orario di lezione). |
| Criteri di valutazione: | Allo studente verrà richiesto di rispondere a domande aperte di carattere teorico e di svolgere degli esercizi pratici inerenti il programma svolto, in linea con gli esercizi svolti durante le esercitazioni. |
| Contenuti: | Prima parte: matematica finanziaria classica.
Definizioni fondamentali: interesse e montante, sconto e valore attuale. I principali regimi finanziari: l'interesse semplice, lo sconto commerciale e l'interesse (e lo sconto) composto. Teoria generale delle leggi finanziarie: leggi finanziarie scindibili e non scindibili, la forza di interesse. Rendite e valore di una rendita. L'ammortamento dei prestiti: il piano di rimborso, ammortamento progressivo con annualità costanti, con quote capitale costanti, con interessi anticipati, con quote di accumulazione; il problema dell'estinzione anticipata. La valutazione delle operazioni finanziarie: il risultato economico attualizzato (R.E.A) e il tasso interno di rendimento (T.I.R.) e loro confronto. Il corso dei titoli obbligazionari: corso e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a scadenza e a rimborso progressivo, la ``durata media finanziaria'' e la volatilità. Seconda parte: metodi stocastici in finanza matematica Titoli rischiosi e non rischiosi. Titoli derivati. Opzioni call e put. Modelli di mercato a tempo discreto. Modelli finiti. Modello binomiale. Problemi di valutazione e replicazione di titoli derivati. Opportunita' di arbitraggio e misure neutrali al rischio. Completezza dei mercati. Replicabilita' di titoli derivati. Strategie di replicazione e super-replicazione. |
| Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: | Lezione frontale alla lavagna. E' prevista la presentazione di esempi/problemi pratici. Verrà organizzata, al termine del corso,una conferenza didattica tenuta da un "quant" proveniente dal
settore privato, per illustrare l'utilizzo di strumenti statistici avanzati in ambito finanziario. |
| Eventuali indicazioni sui materiali di studio: | |
| Testi di riferimento: |
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