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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
STATISTICA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Insegnamento
SERIE STORICHE ECONOMICHE
SSL1000898, A.A. 2014/15

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2013/14

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
STATISTICA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SS1450, ordinamento 2009/10, A.A. 2014/15
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Curriculum Percorso Comune
Crediti formativi 8.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese ECONOMIC TIME SERIES ANALYSIS
Sito della struttura didattica http://scienzestatistiche.scienze.unipd.it/2014/laurea_statisticagestioneimprese_2009
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile LUISA BISAGLIA SECS-S/03
Altri docenti SILVANO BORDIGNON

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Statistico, statistico applicato, demografico SECS-S/03 8.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Secondo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LABORATORIO 2.0 14 36.0
LEZIONE 6.0 42 108.0

Calendario
Inizio attività didattiche 02/03/2015
Fine attività didattiche 12/06/2015
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2015/16 Ord.2009 (per settimana)
Lezioni 2015/16 Ord.2009 (per insegnamenti)

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
7 Commissione a.a. 2014/2015 01/10/2014 30/09/2019 BISAGLIA LUISA (Presidente)
DI FONZO TOMMASO (Membro Effettivo)
LISI FRANCESCO (Membro Effettivo)
6 Commissione a.a. 2014/2015 01/10/2014 30/09/2016 BISAGLIA LUISA (Presidente)
BORDIGNON SILVANO (Membro Effettivo)
DI FONZO TOMMASO (Membro Effettivo)
LISI FRANCESCO (Membro Effettivo)
5 a.a. 2013/2014 01/10/2013 30/03/2015 BISAGLIA LUISA (Presidente)
BORDIGNON SILVANO (Membro Effettivo)
LISI FRANCESCO (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Statistica I, Statistica Economica
Conoscenze e abilita' da acquisire: Lo scopo del corso è di introdurre gli studenti alla comprensione delle principali caratteristiche di serie storiche economiche e aziendali e di guidarli alla costruzione e all’uso operativo di semplici modelli per questi tipi di serie.
Modalita' di esame: L'esame consiste di una prova pratica e di una prova scritta. La prova scritta consiste di esercizi e domande. La
prova pratica consiste nell'analisi di una o più serie storiche in laboratorio. Il voto finale è pari al voto conseguito nella prova scritta più da -1 punto a + 3 punti a seconda del risultato conseguito nalla prova pratica. In particolare: -1 punto se il voto conseguito nella prova pratica è 16-17, 0 punti se è fra 18 e 21, +1 punto se è fra 22 e 24, più 2 punti se è fra 25 e 27, più 3 punti se è fra 28 e 30.
Un eventuale orale è solo a discrezione del docente.
Criteri di valutazione: Tramite le due prove scritta e pratica si valuteranno la comprensione della teoria trattata nel corso e la capacità di analizzare serie di dati reali.
Contenuti: 1. Introduzione: presentazione e discussione delle principali caratteristiche di serie economiche e aziendali principalmente attraverso l’analisi grafica di esempi reali (principali variabili macroeconomiche, numeri indici, variabili finanziarie, vendita di prodotti, spese pubblicitarie, ecc.).
2. Le componenti di serie storiche economiche ed aziendali: trend, ciclo, stagionalità e componente accidentale. Identificazione, stima, analisi ed interpretazione delle componenti.
3. Destagionalizzazione: procedure di destagionalizzazione basate su medie mobili e metodi regressivi.
4. Identificazione e stima di alcuni semplici modelli per serie storiche (modelli autoregressivi e/o a media mobile).
5. Il trattamento di serie storiche non stazionarie e i modelli ARIMA.
6. Previsione di serie storiche economiche ed aziendali: estrapolazione di curve di trend, procedure basate sul lisciamento esponenziale, previsioni con modelli ARIMA.
7. Processi trend stazionari e a trend stocastico. Test per radici unitarie.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Il corso verrà erogato per mezzo di lezioni frontali e lezioni in aula didattica dove verranno illustrate, su insiemi di dati (serie storiche) reali, le tecniche descritte a lezione. La frequenza alle lezioni, seppure non obbligatoria, è vivamente consigliata.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Slide poste a disposizione dal docente
Testi di riferimento:
  • Di Fonzo T., Lisi F., Serie Storiche Economiche. --: Carocci, --. Cerca nel catalogo