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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
STATISTICA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Insegnamento
INTRODUZIONE ALL'ECONOMETRIA
SSL1000367, A.A. 2014/15

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2013/14

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
STATISTICA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SS1450, ordinamento 2009/10, A.A. 2014/15
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Curriculum PROFESSIONALIZZANTE [007PD]
Crediti formativi 8.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese INTRODUCTION TO ECONOMETRICS
Sito della struttura didattica http://scienzestatistiche.scienze.unipd.it/2014/laurea_statisticagestioneimprese_2009
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile ALESSANDRO BUCCIOL
Altri docenti GUGLIELMO WEBER SECS-P/05

Mutuante
Codice Insegnamento Responsabile Corso di studio
SSL1000367 INTRODUZIONE ALL'ECONOMETRIA ALESSANDRO BUCCIOL SS1449

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-P/05 8.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Secondo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LABORATORIO 2.0 14 36.0
LEZIONE 6.0 42 108.0

Calendario
Inizio attività didattiche 02/03/2015
Fine attività didattiche 12/06/2015
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2015/16 Ord.2009 (per settimana)
Lezioni 2015/16 Ord.2009 (per insegnamenti)

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
7 Commissione a.a. 2014/2015 01/10/2016 30/09/2019 CAPPUCCIO NUNZIO (Presidente)
CAPORIN MASSIMILIANO (Membro Effettivo)
WEBER GUGLIELMO (Membro Effettivo)
6 Commissione a.a. 2014/2015 01/10/2014 30/09/2016 BUCCIOL ALESSANDRO (Presidente)
CAPORIN MASSIMILIANO (Membro Effettivo)
CAPPUCCIO NUNZIO (Membro Effettivo)
WEBER GUGLIELMO (Membro Effettivo)
5 a.a. 2013/2014 01/10/2013 30/03/2015 BUCCIOL ALESSANDRO (Presidente)
CAPPUCCIO NUNZIO (Membro Effettivo)
WEBER GUGLIELMO (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Si assume che lo studente sia già a conoscenza dei metodi di base di inferenza statistica.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Il corso offre una panoramica sui principali strumenti econometrici, con particolare enfasi sulle applicazioni a dati economici, aziendali e sociali. Durante il corso saranno presentati il modello di regressione lineare multipla, le sue proprietà, ed alcuni test diagnostici. Saranno poi introdotte estensioni del modello che tengono conto di caratteristiche particolari dei dati come eteroschedasticità, autocorrelazione, ed endogeneità. L’ultima parte tratterà modelli dedicati allo studio di variabili dipendenti binarie.
Modalita' di esame: L’esame è scritto, della durata di due ore, ed è composto sia da esercizi numerici che da domande sul contenuto teorico del corso.
Durante l’esame sarà possibile usare la calcolatrice, ma non appunti né altro materiale didattico.
È inoltre prevista la possibilità di preparare un homework facoltativo, di formato analogo all’esame, in gruppi di massimo due persone. Questo sarà valutato e tenuto in considerazione nella determinazione del voto finale, qualora l'esame sia sostenuto entro i primi due appelli.
L’homework conterà per il 10% del voto finale, e garantirà un punto bonus in aggiunta al voto finale.
Criteri di valutazione: La valutazione della preparazione si basa sulla comprensione degli argomenti trattati nel corso e sull'acquisizione delle metodologie statistiche proposte.
È particolarmente apprezzata la capacità di condurre un ragionamento critico in modo autonomo.
Contenuti: 1) Introduzione
L’Econometria; dati sezionali e serie storiche

2) Stimatore dei minimi quadrati ordinari (OLS)
2.1) Introduzione
Regressione lineare semplice e multipla; effetti marginali ed elasticità
2.2) Bontà di adattamento
R-quadro, R-quadro corretto, criteri AIC e BIC; previsione; valori anomali
2.3) Proprietà
Ipotesi Gauss-Markov; correttezza; efficienza; consistenza; normalità asintotica
2.4) Verifica d’ipotesi
Test t su una restrizione; test F su più restrizioni

3) Problemi dello stimatore OLS
3.1) Specificazione e forma funzionale
Collinearità; variabili superflue e variabili omesse; test RESET di specificazione; test di stabilità strutturale di Chow
3.2) Eteroschedasticità degli errori
Test di White e Breusch-Pagan; possibili soluzioni: cambio di specificazione, errori standard robusti di White, minimi quadrati ponderati (WLS)
3.3) Autocorrelazione degli errori
Test di Durbin-Watson e Breusch-Godfrey; possibili soluzioni: cambio di specificazione, errori standard robusti di Newey-West, stimatore dei minimi quadrati generalizzati (GLS)

4) Stimatore a variabili strumentali (IV)
4.1) Endogeneità
Autocorrelazione e variabile dipendente ritardata; errore di misura; variabili omesse; simultaneità
4.2) Stimatore a variabili strumentali semplice (SIV) e generalizzato (GIV)
Ipotesi; proprietà dello stimatore IV; derivazione a due stadi (2SLS)
4.3) Verifica degli strumenti
Test di rilevanza; strumenti deboli; test di validità di Sargan; test di esogeneità di Hausman

5) Modelli per variabile dipendente binaria
5.1) Introduzione
Modello a probabilità lineare (LPM), modelli probit e logit; effetti marginali
5.2) Stima
Stima di massima verosimiglianza; bontà di adattamento; verifica d’ipotesi e test diagnostici
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Le lezioni saranno accompagnate da esercitazioni pratiche in aula ASID60 condotte interattivamente mediante il software Stata™.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Il corso si basa sul testo di riferimento (Verbeek) del quale copre i capitoli 2, 3.1-3.3, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 4.10, 5.1-5.5, 6.1, 7.1.

Ulteriori utili testi (in inglese) sono
- Greene, W.H., Econometric Analysis, Pearson Education
- Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics, Thomson

Tutto il materiale presentato durante le lezioni e le esercitazioni è inoltre scaricabile dalla pagina web del corso, dove sono presenti anche precedenti prove d'esame.
Testi di riferimento:
  • Verbeek M., Econometria. --: Zanichelli, --. Cerca nel catalogo