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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
Insegnamento
METODI STATISTICI PER LA FINANZA
SCP4063664, A.A. 2016/17

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2014/15

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
SC2095, ordinamento 2014/15, A.A. 2016/17
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese STATISTICAL METHODS FOR FINANCE
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/stat/course/view.php?idnumber=2016-SC2095-000ZZ-2014-SCP4063664-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile MAURO BERNARDI SECS-S/03
Altri docenti LUISA BISAGLIA SECS-S/03

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-S/03 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Secondo semestre
Anno di corso III Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LABORATORIO 2.0 16 34.0
LEZIONE 7.0 48 127.0

Calendario
Inizio attività didattiche 27/02/2017
Fine attività didattiche 09/06/2017
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2019/20 Ord.2014

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
3 Commissione a.a.2018/19 01/10/2018 30/09/2019 BERNARDI MAURO (Presidente)
BISAGLIA LUISA (Membro Effettivo)
CAPORIN MASSIMILIANO (Membro Effettivo)
LISI FRANCESCO (Membro Effettivo)
2 Commissione a.a.2017/18 01/10/2017 30/09/2018 BERNARDI MAURO (Presidente)
BISAGLIA LUISA (Membro Effettivo)
CAPORIN MASSIMILIANO (Membro Effettivo)
LISI FRANCESCO (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: - Prerequisito fondamentale del corso sono le conoscenze relative alle metodologie di analisi delle serie storiche economiche e dei principali processi stazionari atti a descrivere serie economiche;

- Nozioni di base di calcolo delle probabilità e variabili casuali;

- Statistica;

- Conoscenze di base del software statistico R.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Lo studente acquisirà gli strumenti di base per l'analisi delle serie storiche finanziarie, anche ad alta frequenza, e la capacità di costruire modelli statistici per descrivere l'evoluzione temporale dei momenti condizionati, a scopo prevalentemente previsivo. Verranno presentate applicazioni in campo finanziario dei modelli considerati. Inoltre saranno presentati alcuni strumenti statistici utili per la valutazione del rischio negli investimenti finanziari.
Modalita' di esame: Esame scritto.
Criteri di valutazione: La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti a lezione e sulla capacità di formulare e risolvere problemi quantitativi empirici in ambito finanziario utilizzando gli strumenti sviluppati nel corso delle lezioni.
Contenuti: - Introduzione: presentazione e discussione preliminare delle caratteristiche delle serie finanziarie principalmente attraverso l’analisi grafica di esempi reali (prezzi e indici azionari, tassi di cambio, opzioni, futures, ecc,...)
- I principali indici di Borsa nazionali e stranieri.
- Prezzi, rendimenti e volatilità: definizioni, misure, strumenti di analisi e principali caratteristiche.
- Modelli per l’analisi e la previsione della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari: modelli ARCH, GARCH, EGARCH, IGARCH, APARCH, TGARCH, ARCH in media e loro stima.
- Caratteristiche di serie finanziarie ad alta frequenza (serie infragiornaliere).
- Introduzione all’analisi tecnica di serie storiche finanziarie.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Le lezioni saranno tenute in classe sia con l’ausilio di lucidi, sia con esercitazioni alla lavagna. Per l'analisi dei dati, per la costruzione dei modelli finanziari e per la loro stima e validazione verrà utilizzato il software R.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: All'inizio del corso il docente fornirà i lucidi delle lezioni e dispense di approfondimento dei temi trattati nel corso delle lezioni. Lo studio degli esempi presenti nei libri di testo consigliati e l'esercitazione personale mediante un PC sono fortemente raccomandati.
Testi di riferimento:
  • Ruey T. Tsay, Analysis of Financial Time Series - Third Edition. --: Wiley, 2010. Testo Consigliato
  • Giampiero M. Gallo e Barbara Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari. --: Carrocci, 2002. Cerca nel catalogo