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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
Insegnamento
MATEMATICA FINANZIARIA
SCP4063747, A.A. 2016/17

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2014/15

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
SC2095, ordinamento 2014/15, A.A. 2016/17
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese FINANCIAL MATHEMATICS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/stat/course/view.php?idnumber=2016-SC2095-000ZZ-2014-SCP4063747-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile ADILA MAGRIS
Altri docenti LUCA GROSSET SECS-S/06

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-S/06 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Secondo semestre
Anno di corso III Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 9.0 64 161.0

Calendario
Inizio attività didattiche 27/02/2017
Fine attività didattiche 09/06/2017

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
3 Commissione a.a.2018/19 01/10/2018 30/09/2019 MAGRIS ADILA (Presidente)
CESARONI ANNALISA (Membro Effettivo)
GROSSET LUCA (Membro Effettivo)
2 Commissione a.a.2017/18 01/10/2017 30/10/2018 MAGRIS ADILA (Presidente)
CESARONI ANNALISA (Membro Effettivo)
FERRANTE MARCO (Membro Effettivo)
GROSSET LUCA (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Analisi matematica, calcolo delle probabilità (variabili aleatorie discrete).
Conoscenze e abilita' da acquisire: Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in
grado di utilizzare gli strumenti matematici introdotti a lezione per risolvere esercizi sui regimi finanziari, sulla valutazione e la scelta tra diverse operazioni finanziarie, su tutti i problemi che discendono dalle applicazioni delle rendite certe. Saranno anche in grado di costruire prospetti di ammortamento e di costituzione di capitale. Saranno, poi, in grado di utilizzare modelli matematici monoperiodali, che rappresentano l'evoluzione aleatoria del mercato, per determinare il prezzo di 8strumenti derivati semplici e di determinare strategie d'investimento di copertura e di super-replicazione.
Indirizzando lo studio ad un livello di astrazione più alto lo studente potrà comprendere strumenti di finanza matematica più sofisticati che potrebbe incontrare in corsi più avanzati.
Modalita' di esame: Prova d'esame scritta (le esercitazioni si svolgeranno con cadenza settimanale, durante l'orario di lezione).
Criteri di valutazione: Allo studente verrà richiesto di rispondere a domande aperte di
carattere teorico e di svolgere degli esercizi pratici inerenti il programma svolto, in linea con gli esercizi svolti durante le esercitazioni.
Contenuti: Prima parte: matematica finanziaria classica.
Definizioni fondamentali: interesse e montante, sconto e valore attuale. I principali regimi finanziari: l'interesse semplice, lo sconto commerciale e l'interesse (e lo sconto) composto.
Teoria generale delle leggi finanziarie: leggi finanziarie scindibili e non scindibili, la forza di interesse.
Rendite e valore di una rendita. L'ammortamento dei prestiti: il piano di rimborso, ammortamento progressivo con annualità costanti, con quote capitale costanti, con interessi anticipati, con quote di accumulazione; il problema dell'estinzione anticipata.
La valutazione delle operazioni finanziarie: il risultato economico attualizzato (R.E.A) e il tasso interno di rendimento (T.I.R.) e loro confronto.
Il corso dei titoli obbligazionari: corso e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a scadenza e a rimborso progressivo, la ``durata media finanziaria'' e la volatilità.
Seconda parte: metodi stocastici in finanza matematica
Titoli rischiosi e non rischiosi. Titoli derivati. Opzioni call e put.
Modelli di mercato a tempo discreto. Modelli finiti. Modello binomiale.
Problemi di valutazione e replicazione di titoli derivati.
Opportunita' di arbitraggio e misure neutrali al rischio.
Completezza dei mercati. Replicabilita' di titoli derivati.
Strategie di replicazione e super-replicazione.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezione
frontale alla lavagna. E' prevista la presentazione di esempi/problemi pratici. Verrà organizzata, al termine
del corso,una conferenza didattica tenuta da un "quant"proveniente dal settore privato, per illustrare l'utilizzo di strumenti statistici avanzati in ambito finanziario.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:
Testi di riferimento:
  • F.Cacciafesta, Lezioni di Matematica finanziaria (classica e moderna) per i corsi triennali. Torino: Giappichelli, 2006.
  • S. R. Pliska, Introduction to mathematical finance: discrete time models.. Malden: Blackwell, 1997. Cerca nel catalogo
  • M.Cerè, Esercizi di matematica finanziaria. Bologna: Pitagora, 2001. Cerca nel catalogo