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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
Insegnamento
ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI
SCP4063749, A.A. 2016/17

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2014/15

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
SC2095, ordinamento 2014/15, A.A. 2016/17
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/stat/course/view.php?idnumber=2016-SC2095-000ZZ-2014-SCP4063749-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile FULVIO FONTINI SECS-P/01

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-P/01 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso III Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 9.0 64 161.0

Calendario
Inizio attività didattiche 01/10/2016
Fine attività didattiche 20/01/2017

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
3 Commissione a.a.2018/19 01/10/2018 30/09/2019 FONTINI FULVIO (Presidente)
CAPORIN MASSIMILIANO (Membro Effettivo)
MORETTO MICHELE (Membro Effettivo)
2 Commissione a.a.2017/18 01/10/2017 30/09/2018 FONTINI FULVIO (Presidente)
CAPORIN MASSIMILIANO (Membro Effettivo)
MORETTO MICHELE (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Il corso non ha prerequisiti formali. E' comunque opportuno che lo studente abbia una buona preparazione di base di microeconomia, macroeconomia, nonchè conosca e sappia usare gli strumenti analitici di base (massimizzazioni e massimizzazioni vincolate, variabili casuali, elementi di statistica descrittiva).
Conoscenze e abilita' da acquisire: Il corso si pone come obiettivo quello di fornire gli elementi analitici essenziali per la comprensione delle problematiche specifiche dei mercati finanziari, e per la valutazione degli strumenti atti a gestirle. Lo studente al termine del corso sarà in grado di comprendere le principali problematiche relative alle scelte in condizioni di rischio e valutarne le principali applicazioni nei mercati finanziari.
Modalita' di esame: L'esame consisterà in una prova scritta sugli argomenti sviluppati a lezione.
Criteri di valutazione: Valutazione della comprensione degli argomenti svolti a lezione.
Contenuti: Il corso sarà diviso in quattro grandi capitoli:
1) introduzione al concetto di rischio e scelta in condizioni di rischio
2) modelli di equilibrio parziale per l'analisi della scelta in condizioni di rischio
3) modelli di equilibrio economico generale in condizione di rischio
4) i derivati finanziari, e le loro principali applicazioni
I temi trattati saranno coerenti con i contenuti.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Il corso si svolgerà tramite lezioni frontali in aula.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Lecture notes fornite dal docente e disponibili in moodle.
Slides fornite dal docente e disponibili su moodle sulla parte applicativa.
In alternativa (sconsigliata): Financial Economics, Eichberger and Harper, OUP, 1997. Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. Si consiglia per i non frequentanti, di contattare il docente via mail.
Testi di riferimento: