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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
Insegnamento
MATEMATICA FINANZIARIA
SCP4063747, A.A. 2019/20

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2017/18

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
SC2095, ordinamento 2014/15, A.A. 2019/20
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese FINANCIAL MATHEMATICS
Sito della struttura didattica http://www.stat.unipd.it/studiare/ammissione-lauree-triennali
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile ADILA MAGRIS 000000000000
Altri docenti ELENA SARTORI SECS-S/06

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-S/06 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso III Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 9.0 64 161.0

Calendario
Inizio attività didattiche 30/09/2019
Fine attività didattiche 18/01/2020
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2019/20 Ord.2014

Syllabus
Prerequisiti: Conoscenza delle proprietà delle funzioni continue e derivabili, di successioni e serie, di matrici quadrate, dei sistemi lineari. discrete).
Conoscenze e abilita' da acquisire: Conoscenze e abilità da acquisire: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:
Regimi Finanziari: regime di interesse semplice, regime di interesse composto, capitalizzazione degli interessi, proprietà di scindibilità, rendite: valore attuale e montante di una rendita a rate costanti e piani di ammortamento: quota interesse e quota capitale. Scelte tra operazioni finanziarie: criterio del VAN e criterio del TIR.
Obbligazioni: classificazione delle obbligazioni; obbligazioni senza cedola: rendimento alla scadenza, rendimento semplice alla scadenza, rendimento di compravendita, tassazione. Obbligazioni con cedola: prezzo secco, prezzo tel-quel, rateo, rendimento a scadenza, rendimento a scadenza e tasso cedolare, rendimento a scadenza e numero di cedole; tassazione, rischio di default.
Struttura per scadenza dei tassi: la curva dei rendimenti; la curva dei tassi: CB come portafogli di ZCB, calcolo della struttura dei prezzi unitari; mercati completi ed incompleti: titoli ridondanti, completezza di mercato, prezzo di non arbitraggio.
Immunizzazione finanziaria: duration di Macaulay, duration come scadenza media, proprietà della duration, duration di un portafoglio, duration di un’obbligazione; convexity di Macaulay, portafogli immunizzati, portafogli attivi/ passivi, Teorema di Redington, Teorema di Fisher Weil.
Tassi spot, tassi forward: tassi forward impliciti nei tassi spot.
Scelte in condizioni di rischio: valore atteso e varianza, indici di preferenza, portafogli azionari, rendimento atteso e volatilità di un’azione, rendimento atteso e volatilità di un portafoglio, effetto diversificazione; portafogli efficienti, scelta del portafoglio, notazione matriciale, portafoglio a minima varianza, portafoglio equiripartito, frontiera efficiente, portafogli senza vendite allo scoperto.
Capital Asset Pricing Model: la capital market line, aggiunta di un titolo a rendimento certo, la capital market line con due e con N titoli azionari, il portafoglio di tangenza, portafoglio di mercato, alcune semplici interpretazioni.
Assicurazioni e funzioni biomediche; assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte. Premi periodici puri, assicurazioni miste.
Modalita' di esame: Modalita' d'esame in via di definizione
Criteri di valutazione: Gli argomenti e i punteggi assegnati ai singoli esercizi in sede d'esame sono i seguenti:
1. Capitalizzazione ed attualizzazione semplice e composta (2 punti),
2. Rendite (3 punti),
3. Piani di ammortamento (3 punti),
4. Tasso interno di rendimento, periodo di recupero, valore attuale netto,
indice di profitto (3 punti),
5. Swap sui tassi di interesse (3 punti),
6. Obbligazioni (3 punti),
7. Tassi spot e tassi forward (2 punti),
8. Immunizzazione finanziaria (2 punti),
9. Rendimento atteso, varianza, composizione di portafoglio a rischio minimo
(3 punti),
10. Capital asset pricing model (2 punti),
11. Assicurazioni vita in caso morte (3 punti).
12. Premi periodici puri (2 punti)
Contenuti: Regimi dell’interesse semplice e composto. Obbligazioni, struttura dei tassi, teoria del portafoglio, matematica attuariale.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni frontali in cui verranno presentati sia gli aspetti teorici sia le
applicazioni degli strumenti matematici descritti. All'interno delle lezioni saranno svolti degli esercizi simili a quelli richiesti durante l'esame.
Ogni settimana verranno proposti agli studenti degli esercizi per casa,
attraverso la piattaforma Moodle, relativi agli argomenti svolti a
lezione. Tali esercizi, a correzione automatica, permettono
l'autovalutazione dello studente. Alcuni di questi esercizi verranno
proposti in modalità flipped classroom e svolti dal docente o dagli
studenti durante le lezioni favorendo lo sviluppo della teoria mediante
il problem solving.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Tutte le slide utilizzate durante il corso verranno messe a disposizione
degli studenti mediante la piattaforma Moodle.
Tutti i file creati con Excel durante le lezioni verranno messi a disposizione degli studenti mediante la piattaforma Moodle.
Tutte le lezioni che si svolgeranno utilizzando l'inchiostro digitale
verranno consegnate agli studenti in formato pdf mediante la
piattaforma Moodle.
Se la tecnologia delle aule assegnate dall'Ateneo al corso lo
permette le lezioni saranno registrate (in formato mp3) oppure
videoregistrate e messe a disposizione degli studenti mediate le piattaforme più consone.
Testi di riferimento:
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