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Insegnamento
MATEMATICA FINANZIARIA
EPP6077437, A.A. 2018/19
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2018/19
Dettaglio crediti formativi
Tipologia |
Ambito Disciplinare |
Settore Scientifico-Disciplinare |
Crediti |
CARATTERIZZANTE |
Statistico-matematico |
SECS-S/06 |
6.0 |
Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione |
Secondo semestre |
Anno di corso |
I Anno |
Modalità di erogazione |
frontale |
Tipo ore |
Crediti |
Ore di didattica assistita |
Ore Studio Individuale |
LEZIONE |
6.0 |
42 |
108.0 |
Inizio attività didattiche |
25/02/2019 |
Fine attività didattiche |
14/06/2019 |
Visualizza il calendario delle lezioni |
Lezioni 2019/20 Ord.2017
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Commissioni d'esame
Commissione |
Dal |
Al |
Membri |
3 Commissione A.A. 2019/20 |
01/10/2019 |
30/11/2020 |
SARTORI
ELENA
(Presidente)
BURATTO
ALESSANDRA
(Membro Effettivo)
GROSSET
LUCA
(Membro Effettivo)
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2 Commissione A.A. 2018/19 |
01/10/2018 |
30/09/2019 |
SARTORI
ELENA
(Presidente)
BURATTO
ALESSANDRA
(Membro Effettivo)
GROSSET
LUCA
(Membro Effettivo)
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Prerequisiti:
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Matematica Generale, Calcolo delle Probabilità, Statistica. |
Conoscenze e abilita' da acquisire:
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Capacità di utilizzare le principali formule di Matematica Finanziaria per valutare finanziamenti, investimenti, titoli derivati e portafogli azionari. |
Modalita' di esame:
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Esame scritto, costituito da esercizi a risposta aperta sui contenuti del corso. |
Criteri di valutazione:
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Capacità di risolvere in modo completo ed accurato esercizi standard relativi a:
1) leggi finanziarie,
2) rendite,
3) ammortamenti,
4) criteri di valutazione per un investimento,
5) semplici derivati su tassi di interesse,
6) ottimizzazione di portafoglio,
7) valutazione di contratti derivati.
Nella soluzione numerica degli esercizi verrà permesso l’utilizzo di un foglio di calcolo, ma verrà richiesta la massima precisione nella ricerca del risultato numerico. |
Contenuti:
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Definizioni fondamentali: interesse e montante, sconto e valore attuale. Leggi finanziarie: regimi di capitalizzazione semplice e composta, leggi a una e a due vatriabili. Teoria delle leggi finanziarie: scindibili e non, la forza d’interesse. Rendite certe e problemi relativi alle rendite.
Piani di ammortamento a rata costate e a quota capitale costante.
Valutazione di un investimento: il r.e.a. e il tasso interno di rendimento, criteri di utilizzo e problemi.
Tassi spot, tassi forward, valutazione di semplici contratti derivati su tassi di interesse.
Ottimizzazione di portafoglio.
Valutazione di contratti derivati. |
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:
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Lezioni frontali in cui verranno presentati sia gli aspetti teorici sia le applicazioni delle formule matematiche descritte.
All'interno delle lezioni saranno svolti degli esercizi simili a quelli richiesti durante l'esame. |
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:
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Durante il corso verranno fornite indicazioni su come ottenere le slide proiettate durante le lezioni e tutti i materiali aggiuntivi utilizzati. |
Testi di riferimento: |
-
Cacciafesta, Fabrizio, Matematica finanziaria (classica e moderna). Torino: Giappichelli, 2006.
-
Hull, John C., Options, futures and other derivativesJohn C. Hull. Boston: Pearson, 2011.
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Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste
- Problem based learning
- Questioning
- Files e pagine caricati online (pagine web, Moodle, ...)
Didattica innovativa: Software o applicazioni utilizzati
- Moodle (files, quiz, workshop, ...)
- One Note (inchiostro digitale)
- Matlab
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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