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| Scuola di Economia e Scienze politiche | ||
| ECONOMICS AND FINANCE | ||
Insegnamento
ADVANCED ECONOMETRICS
EPP3051595, A.A. 2018/19
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2018/19
ADVANCED ECONOMETRICS
EPP3051595, A.A. 2018/19
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2018/19
Principali informazioni sull'insegnamento
| Corso di studio |
Corso di laurea magistrale in ECONOMICS AND FINANCE EP2422, ordinamento 2017/18, A.A. 2018/19 |
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|---|---|---|
| Curriculum | Percorso Comune | |
| Crediti formativi | 10.0 | |
| Tipo di valutazione | Voto | |
| Denominazione inglese | ADVANCED ECONOMETRICS | |
| Sito della struttura didattica | http://www.economia.unipd.it | |
| Dipartimento di riferimento | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" | |
| Sito E-Learning | https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?idnumber=2018-EP2422-000ZZ-2018-EPP3051595-N0 | |
| Obbligo di frequenza | No | |
| Lingua di erogazione | INGLESE | |
| Sede | PADOVA | |
| Corso singolo | NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo | |
| Corso a libera scelta | È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta |
Docenti
| Responsabile | GUGLIELMO WEBER | SECS-P/05 | |
|---|---|---|---|
| Altri docenti | NUNZIO CAPPUCCIO | SECS-P/05 |
Dettaglio crediti formativi
| Tipologia | Ambito Disciplinare | Settore Scientifico-Disciplinare | Crediti |
|---|---|---|---|
| CARATTERIZZANTE | Economico | SECS-P/05 | 10.0 |
Organizzazione dell'insegnamento
| Periodo di erogazione | Primo semestre |
|---|---|
| Anno di corso | I Anno |
| Modalità di erogazione | frontale |
| Tipo ore | Crediti | Ore di didattica assistita |
Ore Studio Individuale |
|---|---|---|---|
| LEZIONE | 10.0 | 70 | 180.0 |
| Inizio attività didattiche | 01/10/2018 |
|---|---|
| Fine attività didattiche | 18/01/2019 |
| Visualizza il calendario delle lezioni | Lezioni 2019/20 Ord.2017 |
Commissioni d'esame
| Commissione | Dal | Al | Membri |
|---|---|---|---|
| 2 Commissione A.A. 2018/19 | 01/10/2018 | 30/09/2019 |
WEBER
GUGLIELMO
(Presidente)
CAPPUCCIO NUNZIO (Membro Effettivo) NUNZIATA LUCA (Membro Effettivo) |
| Prerequisiti: | Il corso riprende per buona parte gli argomenti trattati nel corso omonimo della laurea triennale, attribuendo maggiore rilievo agli aspetti di metodo. E' pertanto richiesta una buona conoscenza dei concetti insegnati in un corso introduttivo di statistica e di econometria o statistica economica. |
| Conoscenze e abilita' da acquisire: | Affrontare i problemi connessi alla specificazione ed alla stima di modelli econometrici.
Affrontare i problemi connessi all'utilizzo di dati sezionali e longitudinali. Affrontare i problemi connessi all'utilizzo di dati di serie storiche. |
| Modalita' di esame: | Esame scritto con domande di teoria e esercizi su dati reali. |
| Criteri di valutazione: | L'esame consisterà di due parti separate: la prima, di microeconometria, da 18 punti. La seconda, di macroeconometria, da 12 punti.
Lo studente avrà la possibilità di sostenere un esame parziale per la prima parte del corso, al termine delle lezioni di microeconometria (seconda metà di novembre). |
| Contenuti: | Il corso propone i modelli econometrici di base per l'analisi quantitativa dei fenomeni economici, con una particolare attenzione alla tipologia dell'informazione statistica campionaria disponibile. In particolare vengono affrontate le problematiche connesse sia ai dati di tipo microeconomico che alle serie storiche. Il corso sarà articolato nel modo seguente:
Richiami di statistica. Il modello di regressione lineare classico: specificazione, stima e verifica d'ipotesi. Il modello di regressione lineare per dati sezionali. Il modello di regressione lineare generalizzato per dati sezionali. Il modello lineare con variabili esplicative endogene: SIV, GIVE, GMM. Test di Sargan e Hausman. Il modello lineare per dati di panel (statico e dinamico). Modelli di scelta discreta. Analisi di serie storiche: stazionarietà ed ergodicità. Modelli lineari univariati per serie stazionarie: i modelli ARMA. Il trattamento delle serie non stazionarie: i modelli ARIMA. Il modello lineare dinamico. Il modello lineare generalizzato per dati di serie storiche. Modelli per serie storiche multivariate. |
| Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: | Lezioni in classe. Soluzione di esercizi in classe. |
| Eventuali indicazioni sui materiali di studio: | Studenti senza un adeguato background possono leggere il testo di Stock e Watson "Introduction to econometrics" |
| Testi di riferimento: |
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