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a Ciclo Unico
Scuola di Ingegneria
MATHEMATICAL ENGINEERING - INGEGNERIA MATEMATICA
Insegnamento
STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, WITH NUMERICS
INP5070418, A.A. 2018/19

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2018/19

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
MATHEMATICAL ENGINEERING - INGEGNERIA MATEMATICA
IN2191, ordinamento 2017/18, A.A. 2018/19
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Curriculum FINANCIAL ENGINEERING [002PD]
Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, WITH NUMERICS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA)
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione INGLESE
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile TIZIANO VARGIOLU MAT/06

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Discipline matematiche, fisiche e informatiche MAT/06 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Secondo semestre
Anno di corso I Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 9.0 72 153.0

Calendario
Inizio attività didattiche 25/02/2019
Fine attività didattiche 14/06/2019
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2019/20 Ord.2017

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
4 2018 01/10/2018 15/03/2020 VARGIOLU TIZIANO (Presidente)
GRASSELLI MARTINO (Membro Effettivo)
CALLEGARO GIORGIA (Supplente)
3 2017 01/10/2017 15/03/2019 VARGIOLU TIZIANO (Presidente)
GRASSELLI MARTINO (Membro Effettivo)
CALLEGARO GIORGIA (Supplente)

Syllabus
Prerequisiti: None
Conoscenze e abilita' da acquisire: Objective
Introduce the students to the fundamental topics of stochastic differential equations and their numerical solution.
Outcomes
A student who has met the objectives of the course will have a basic knowledge of :
• Stochastic differential equations
• Monte Carlo simulations
Modalita' di esame: Final examination based on: Written and oral examination.
Criteri di valutazione: Critical knowledge of the course topics. Ability to present the studied material.
Contenuti: 1. Introduction to martingales.
2. Brownian motion.
3. Ito's stochastic integral.
4. Ito's formula and Girsanov theorem.
5. Stochastic differential equations (Geometric Brownian motion, Ornstein-Uhlenbeck process, other).
6. Feynman-Kac's formula.
7. Monte Carlo simulation of SDEs.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lecture supported by tutorial, exercises and laboratory activities.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Lecture notes and reference books will be given by the lecturer.
Testi di riferimento:
  • Ovidiu Calin, An informal introduction to stochastic calculus with applications. --: World Scientific, 2015. Cerca nel catalogo

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste
  • Problem solving
  • Active quiz per verifiche concettuali e discussioni in classe

Didattica innovativa: Software o applicazioni utilizzati
  • Latex
  • Matlab