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| Scuola di Economia e Scienze politiche | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | ||
Insegnamento
MATHEMATICS FOR FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES
EPP6077357, A.A. 2019/20
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2019/20
MATHEMATICS FOR FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES
EPP6077357, A.A. 2019/20
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2019/20
Principali informazioni sull'insegnamento
| Corso di studio |
Corso di laurea magistrale in BUSINESS ADMINISTRATION EP2423, ordinamento 2017/18, A.A. 2019/20 |
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|---|---|---|
| Curriculum | ACCOUNTING AND FINANCE [001PD] | |
| Crediti formativi | 9.0 | |
| Tipo di valutazione | Voto | |
| Denominazione inglese | MATHEMATICS FOR FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES | |
| Dipartimento di riferimento | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" | |
| Sito E-Learning | https://elearning.unipd.it/economia/course/view.php?idnumber=2019-EP2423-001PD-2019-EPP6077357-N0 | |
| Obbligo di frequenza | No | |
| Lingua di erogazione | INGLESE | |
| Sede | PADOVA | |
| Corso singolo | NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo | |
| Corso a libera scelta | È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta | |
| Corso per studenti Erasmus | Gli studenti Erasmus+ o di altri programmi di mobilità possono frequentare l'insegnamento |
Docenti
| Responsabile | CLAUDIO FONTANA | MATH-03/B |
|---|
Mutuante
| Codice | Insegnamento | Responsabile | Corso di studio |
|---|---|---|---|
| EPP6077357 | MATHEMATICS FOR FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES | CLAUDIO FONTANA | EP2422 |
Dettaglio crediti formativi
| Tipologia | Ambito Disciplinare | Settore Scientifico-Disciplinare | Crediti |
|---|---|---|---|
| CARATTERIZZANTE | Statistico-matematico | SECS-S/06 | 9.0 |
Organizzazione dell'insegnamento
| Periodo di erogazione | Primo semestre |
|---|---|
| Anno di corso | I Anno |
| Modalità di erogazione | frontale |
| Tipo ore | Crediti | Ore di didattica erogata |
Ore Studio Individuale |
|---|---|---|---|
| LEZIONE | 9.0 | 63 | 162.0 |
| Inizio attività didattiche | 23/09/2019 |
|---|---|
| Fine attività didattiche | 18/01/2020 |
| Visualizza il calendario delle lezioni | Lezioni 2023/24 Ord.2017 |
Commissioni d'esame
| Commissione | Dal | Al | Membri |
|---|---|---|---|
| 6 Commissione A.A. 2022/2023 | 01/10/2022 | 30/09/2023 |
FONTANA
CLAUDIO
(Presidente)
BURATTO ALESSANDRA (Membro Effettivo) GROSSET LUCA (Membro Effettivo) |
| 5 Commissione A.A. 2021/22 | 01/10/2021 | 30/09/2022 |
FONTANA
CLAUDIO
(Presidente)
BURATTO ALESSANDRA (Membro Effettivo) GROSSET LUCA (Membro Effettivo) |
| 4 Commissione A.A. 2020/21 | 01/12/2020 | 30/11/2021 |
FONTANA
CLAUDIO
(Presidente)
BURATTO ALESSANDRA (Membro Effettivo) GROSSET LUCA (Membro Effettivo) |
| 3 Commissione A.A. 2019/20 | 01/10/2019 | 30/11/2020 |
FONTANA
CLAUDIO
(Presidente)
BURATTO ALESSANDRA (Membro Effettivo) GROSSET LUCA (Membro Effettivo) |
ATTENZIONE: Il syllabus è stato definito prima dell'emergenza
Coronavirus. Per le attività didattiche del secondo semestre 2019/20
e per i prossimi esami è necessario fare riferimento a quanto
indicato dal docente sulla propria piattaforma moodle o rivolgersi alla
segreteria didattica per indicazioni specifiche.
| Prerequisiti: | Solide conoscenze di base di matematica, probabilità e statistica (in particolare: algebra lineare, calcolo differenziale, variabili aleatorie discrete e continue, media, varianza, correlazione, distribuzione normale) |
| Conoscenze e abilita' da acquisire: | Questo corso fornisce un'introduzione rigorosa alla finanza quantitativa. La prima parte del corso riguarda argomenti fondamentali come i tassi di interesse e la teoria classica del portafoglio. La seconda parte del corso riguarda lo studio degli strumenti finanziari derivati e delle problematiche di copertura e valutazione, in tempo discreto (modello binomiale) e in tempo continuo (modello Black-Scholes). Gli elementi di calcolo stocastico verranno presentati congiuntamente alle loro applicazioni finanziarie. |
| Modalita' di esame: | Esame scritto |
| Criteri di valutazione: | 100% esame finale scritto |
| Contenuti: | Breve introduzione ai mercati finanziari:
– Exchange-traded markets and OTC markets – Hedgers, speculators and arbitrageurs Il valore monetario del tempo: – Types of interest rates: – Bond pricing, yields and duration – Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) Financial Derivatives: – Forwards and futures – Options: European and American, vanilla and exotic – The no-arbitrage principle and the law of one price – Static strategies with options – Put-Call parity – General no-arbitrage bounds The Binomial Model: – Absence of arbitrage – Dynamic trading and hedging – Pricing by hedging – Risk-neutral probability measures – Pricing by risk-neutral valuation – American options: optimal exercise, hedging and pricing – Law of large numbers and limit behavior Brownian Motion and Stochastic Calculus: – An introduction to stochastic processes – Definition and basic properties of the Brownian motion – Martingales and Markov processes – The stochastic integral – Itô's formula – Stochastic differential equations The Black-Scholes-Merton (BSM) Model: – Geometric Brownian motion – Dynamic trading and hedging in continuous time – Absence of arbitrage – Risk-neutral probability measures – Changes of measure (the Girsanov theorem) – The Feynman-Kač formula – The Black-Scholes pricing formula – PDE approach to the BSM model – The Greeks – Implied volatility |
| Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: | Lezione frontale. |
| Eventuali indicazioni sui materiali di studio: | Slides delle lezioni e bibliografia di riferimento. |
| Testi di riferimento: |
|
