| Corsi di Laurea | Corsi di Laurea Magistrale | Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico |
| Scuola di Economia e Scienze politiche | ||
| ACCOUNTING, FINANCE AND BUSINESS CONSULTING | ||
Insegnamento
FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS
EPQ3102198, A.A. 2024/25
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2024/25
FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS
EPQ3102198, A.A. 2024/25
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2024/25
Principali informazioni sull'insegnamento
| Corso di studio |
Corso di laurea magistrale in ACCOUNTING, FINANCE AND BUSINESS CONSULTING EP2731, ordinamento 2023/24, A.A. 2024/25 |
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|---|---|---|
| Curriculum | Accounting, Control and Corporate Finance [001PD] | |
| Crediti formativi | 9.0 | |
| Tipo di valutazione | Voto | |
| Denominazione inglese | FINANCIAL MATHEMATICS AND STATISTICS | |
| Dipartimento di riferimento | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" | |
| Obbligo di frequenza | No | |
| Lingua di erogazione | INGLESE | |
| Sede | PADOVA | |
| Corso singolo | NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo | |
| Corso a libera scelta | È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta | |
| Corso per studenti Erasmus | Gli studenti Erasmus+ o di altri programmi di mobilità possono frequentare l'insegnamento |
Docenti
| Responsabile | GIORGIA CALLEGARO | STAT-04/A | |
|---|---|---|---|
| Altri docenti | ENRICO RETTORE | ECON-05/A |
Dettaglio crediti formativi
| Tipologia | Ambito Disciplinare | Settore Scientifico-Disciplinare | Crediti |
|---|---|---|---|
| CARATTERIZZANTE | Statistico-matematico | SECS-S/03 | 3.0 |
| CARATTERIZZANTE | Statistico-matematico | SECS-S/06 | 6.0 |
Organizzazione dell'insegnamento
| Periodo di erogazione | Secondo semestre |
|---|---|
| Anno di corso | I Anno |
| Modalità di erogazione | in presenza |
| Tipo ore | Crediti | Ore di didattica erogata |
Ore Studio Individuale |
|---|---|---|---|
| LEZIONE | 9.0 | 63 | 162.0 |
| Inizio attività didattiche | 24/02/2025 |
|---|---|
| Fine attività didattiche | 14/06/2025 |
| Visualizza il calendario delle lezioni | Lezioni 2024/25 Ord.2023 |
| Prerequisiti: | Gli studenti devono avere una conoscenza di base della statistica e della matematica. Devono avere familiarità con la statistica descrittiva e la probabilità. |
| Conoscenze e abilita' da acquisire: | COMPETENZE COGNITIVE Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di: C1. Utilizzare la matematica per risolvere i principali problemi finanziari. C2. Riconoscere un modello di regressione lineare e le sue caratteristiche. COMPETENZE PRATICHE Gli studenti saranno in grado di: P1. Eseguire test di ipotesi e ricavare intervalli di confidenza in un set-up di regressione; P2. Applicare strumenti e formule statistiche e matematiche per analizzare ed elaborare dati economici. COMPETENZE TRASFERIBILI Gli studenti svilupperanno: T1. Capacità di analisi; T2. Competenze matematiche; T3. Capacità di risolvere i problemi; T4. Capacità di valutazione. |
| Modalita' di esame: | Un esame scritto - agli studenti verranno poste domande ed esercizi per valutare la loro conoscenza delle tecniche matematiche e statistiche per l'analisi dei dati economici e la loro capacità di applicarle a casi reali. Saranno valutate le competenze C1, C2, P1, P2, T1, T2, T3, T4. |
| Criteri di valutazione: | Esame scritto |
| Contenuti: | L'unità del corso tratterà i seguenti argomenti: A) Introduzione 1. Il tasso di interesse semplice 2. Tasso di interesse composto 3. Tasso di interesse nominale 4. Esercizi in Excel B) Le rendite 1. Rendita ordinaria e rendita vitalizia 2. Rendita perpetua 3. Valore attuale di una rendita a crescita costante 4. Rendite perpetue: valore attuale 5. Esercizi in Excel C) Ammortamenti 1. La tabella di ammortamento 2. Ammortamenti con Excel D) Valutazione degli investimenti 1. Valore attuale netto 2. Tasso di rendimento interno 3. Indice di redditività 4. Esercizi in Excel E) Obbligazioni 1. Obbligazione zero coupon (ZCB) 2. Valore attuale e rendimento a scadenza di uno ZCB 3. Valore attuale e rendimento a scadenza di un'obbligazione con tasso cedolare deterministico. 4. Durata 5. Esercizi in Excel F) Richiami di probabilità 1. Variabili aleatorie discrete 2. Variabili aleatorie continue 3. Valore atteso e momenti G) Opzioni 1. Opzioni put e call 2. Put-Call parity 3. Determinazione del prezzo di un'opzione plain-vanilla con il modello binomiale 4. Dal pricing binomiale alla formula di Black-Scholes H) Un approccio stocastico alla curva dei rendimenti 1. Modello di Vasicek a tempo discreto 2. Calibrazione del modello di Vasicek 3. Determinazione del prezzo delle obbligazioni con il modello di Vasicek 4. Simulazioni in Excel I) Revisione dei metodi di inferenza di base L) Il modello di regressione lineare: definizione, inferenza, bontà di adattamento M) Il modello di regressione per variabili dipendenti binarie |
| Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: | Il corso offrirà: - Lezioni frontali, - Analisi di casi reali. |
| Eventuali indicazioni sui materiali di studio: | |
| Testi di riferimento: |
|
- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
