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CAPPUCCIO NUNZIO
Recapiti
Orario di ricevimento
(aggiornato il 20/01/2014 18:14)
Curriculum Vitae
Nunzio Cappuccio
Professore ordinario di Econometria (SECS-P/05) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" Università degli Studi di Padova Email: nunzio.cappuccio@unipd.it Telefono: 049 827 4065 Studi M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics, London School of Economics and Political Science. Licence et maitrise en Sciences Economiques, Université Catholique de Louvain, Louvain la Neuve. Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Padova. Precedenti posizioni Novembre 1992 – Dicembre 2004: Professore associato di Econometria, Facolta' di Scienze Statistiche e Dipartimento di Scienze Economiche, Universita' di Padova Febbraio 1989 - Ottobre 1992: Ricercatore in Economia ed Econometria, Facolta' di Scienze Statistiche e Dipartimento di Scienze Economiche, Universita' di Padova Marzo 1984 - Gennaio 1989: Ricercatore in Economia ed Econometria, Facolta' di Economia e Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universita' di Trieste Incarichi Amministrativi AA.AA. 2008/09 e biennio 2013/14 - 2014/2015: membro del Senato Accademico dell'Università di Padova Dall'A.A. 2006/07 a Febbraio 2011: Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche 'Marco Fanno', Universita' di Padova AA.AA. 2001/02 – 2003/04: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Economiche, Finanziarie ed Aziendali, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Padova AA.AA: 1996/97 - 1998/99: Presidente del Corso di Laurea triennale in Statistica, Economia e Finanza, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Padova AA. AA. 1993/94 - 1995/96: Direttore del Centro Interdipartimentale di servizi “Centro di Calcolo di Ateneo”, Universita' di Padova. Curriculum del docente in PDF: 096A5140C103D5306B3C5C4851CAAEBA.pdf Aree di ricerca
Time Series Econometrics
Financial Econometrics Unit root econometrics Pubblicazioni
Le pubblicazioni piu' recenti
Cappuccio, N., D. Lubian and M. Mistrorigo (2015): "The power of unit root tests under local-to-finite variance errors", Chaos, Solitons & Fractals, 76, pp. 205-217 Cappuccio, N. e R. Orsi (2011): Introduzione all’econometria, Torino, G. Giappichelli Editore. Cappuccio, N. e D. Lubian (2010): “The fragility of the KPSS stationarity test”, Statistical Methods and Applications, vol. 19(2), pp. 237-253. Cappuccio, N. e D. Lubian (2007), “Asymptotic null distributions of stationarity and nonstationarity tests under local-to-finite variance errors”, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 59, 403-423. Cappuccio, N. e D. Lubian (2006), “Local asymptotic distributions of stationarity tests”, Journal of Time Series Analysis, 27, 323-345. Cappuccio, N. , D. Lubian e D. Raggi (2006): “Investigating Asymmetry in U.S. Stock Market Indexes: Evidence from a Stochastic Volatility Model”, Applied Financial Economics, 16, 479-490. Cappuccio, N. , D. Lubian e D. Raggi (2004): “MCMC Bayesian Estimation of a Skew-GED Stochastic Volatility Model”, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 8 (2), article 6, downloadable from http://www.bepress.com/snde. Callegari, F., N. Cappuccio e D. Lubian (2003): “Asymptotic inference in time series regressions with a unit root and infinite variance errors”, Journal of Statistical Planning and Inference, 116, 277-303 Cappuccio, N. e D. Lubian (2001): Estimation and Inference on long-run equilibria: a simulation study, Econometric Reviews, 20, 61-84. Insegnamenti dell'AA 2018/19
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