FERRANTE MARCO

Recapiti
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Struttura Dipartimento di Matematica
Telefono 0498271366
Qualifica Professore ordinario
Settore scientifico MAT/06 - PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA
Rubrica di Ateneo  Visualizza
 

Orario di ricevimento
Lunedì dalle 11:30 alle 13:00 Studio del docente, Dipartimento di Matematica, V piano Torre Archimede
Giovedì dalle 11:30 alle 13:00 Studio del docente, Dipartimento di Matematica, V piano Torre Archimede
(aggiornato il 19/07/2013 17:39)

Curriculum Vitae
Nel corso della mia attivita' scientifica mi sono occupato di diversi temi di ricerca:
Ho studiato il problema del filtraggio per sistemi di equazioni alle differenze stocastiche parzialmente osservabili, ottenendo caratterizzazioni per l'esistenza di filtri di dimensione finita ([1],[2])) e risultati di convergenza e uniforme convergenza per approssimazioni con Particle Filtering ([8]).
Ho studiato alcune classi di equazioni differenziali (e alle differenze) stocastiche anticipative, utilizzando le tecniche del Calcolo di Malliavin. In particolare mi sono interessato allo studio di equazioni con condizioni al bordo e delle markovianita' delle soluzioni ([3],[4],[6]).
Mi sono quindi dedicato allo studio delle equazioni differenziali stocastiche con ritardo ([5]) e il caso nel quale il moto Browniano usuale venga sostituito da un moto Browniano frazionario ([7],[9],[10]).
PiĆ¹ recentemente mi sono dedicato allo studio delle misure di rilevanza in Information Retrieval, pubblicando i lavori [11] e [12], e di alcuni modelli in biologia e epidemiologia ([13] e [14]).


[1] M. Ferrante
On the existence of finite dimensional filters in discrete time,
Stochastics and Stochastics Reports Vol.40, 169-179, 1992.
[2] M. Ferrante, P. Vidoni
A Gaussian-generalized inverse Gaussian finite dimensional filter,
Stochastic Processes and Their Applications, Vol.84, 165-176, 1999.
[3] A. Alabert, M. Ferrante, D. Nualart
Markov field property of stochastic differential equations,
The Annals of Probability Vol.23, No.3, 1262-1288, 1995.
[4] M.C. Baccin, M. Ferrante
On a stochastic delay difference equation with boundary
conditions and its Markov property,
Stochastic Processes and Their Applications Vol.60, 131-146, 1995.
[5] M. Ferrante, C. Rovira, M. Sanz-Sole',
Stochastic delay equation with hereditarity drift: estimates of the density,
Journal of Functional Analysis, Vol.72, pp. 165-176, 2000.
[6] A. Alabert, M. Ferrante,
Linear stochastic differential equations with functional boundary conditions,
The Annals of Probability Vol.31, No.4, 2003.
[7] M.Ferrante, C.Rovira,
Stochastic delay differential equations driven by fractional
Brownian motion with Hurst parameter H>1/2,
Bernoulli, 12 (1), 85-100, 2006.
[8] M.Ferrante, N.Frigo,
Particle filtering approximations for a Gaussian-generalized inverse Gaussian model,
Statistics and Probability Letters, 79, pp. 442-449, 2009.
[9] M.Ferrante, C.Rovira,
Convergence of delay differential equations driven by fractional Brownian motion,
JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS, vol. 10, pp. 761-783, 2010.
[10] M. Ferrante, C. Rovira,
Stochastic differential equations with non-negativity
constraints driven by fractional Brownian motion,
JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS, vol. 13, pp. 617-632, 2013.
[11]
M. Ferrante, N. Ferro, M. Maistro,
Injecting User Models and Time into Precision via Markov Chains,
SIGIR2014, ACM Press, USA, pp. 597-606, 2014.
[12]
M. Ferrante, N. Ferro, M. Maistro,
Towards a Formal Framework for Utility-oriented
Measurements of Retrieval Effectiveness.
ICTIR 2015, ACM Press, USA, pp. 21-30, 2015.
[13]
M. Ferrante, E. Ferraris, C. Rovira,
On a stochastic epidemic SEIHR model
and its diffusion approximation.
TEST, Vol.25, n.3, pp.482--502, 2016.
[14]
F. Montefusco, A. Tagliavini, M. Ferrante, M. Pedersen,
The stoichiometry of the BKCa-CaV complex determines its properties:
concise whole-cell modeling respecting local control,
BIOPHYSICAL JOURNAL, 2017, to appear.

Insegnamenti dell'AA 2019/20
Corso di studio (?) Curr. Codice Insegnamento CFU Anno Periodo Lingua Responsabile
SC1161 COMUNE SCN1031961 9 I Primo
semestre
ITA MARCO FERRANTE
SC1159 COMUNE SC01107882 6 III Primo
semestre
ITA MARCO FERRANTE